CGD está a recrutar para o Gabinete de Validação de Modelos

A Caixa Geral de Depósitos – CGD é um grupo bancário português com altos padrões de exigência e liderança que se refletem na capilaridade da sua presença nacional, assim como na escala internacional da sua estrutura – com especial incidência nos países de língua portuguesa e de destino da emigração.

É uma referência no setor financeiro português e, sendo reconhecida pelo seu contributo para a promoção da poupança, financiamento da economia, reforço da competitividade, inovação e internacionalização das empresas portuguesas, é uma peça fundamental para a estabilidade do sistema financeiro.

Enquanto líder do mercado, a procura de uma evolução equilibrada entre rentabilidade, crescimento e solidez financeira, sempre no quadro de uma gestão prudente dos riscos.

Foi criada pela Carta de Lei de 10 de abril de 1876, no reinado de D. Luís, sendo na altura Ministro da Fazenda Serpa Pimentel e presidente do 34º Governo Constitucional Fontes Pereira de Melo.

A Caixa Geral de Depósitos que hoje conhecemos é o culminar de uma evolução que se iniciou muito antes da sua fundação em abril de 1876, uma vez que o espírito que presidiu à sua fundação estava já presente nas atividades desenvolvidas por outras instituições (Depósito Público e Arcas dos Órfãos).

A CGD desenvolve a sua atividade numa ótica de banca universal, com todas as especializações de serviços financeiros, pelo que hoje os seus clientes dispõem de um Grupo internacional de serviço completo.

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O Gabinete de Validação de Modelos (GVM) é um órgão de primeiro nível da estrutura orgânica da CGD, com a função de monitorização e controlo, dedicado à validação interna dos modelos de avaliação de riscos utilizados no Grupo CGD.

Responsabilidades

• Avaliação independente às metodologias, desenvolvimento e implementação de modelos de risco;
• Assegurar validação inicial e periódica de modelos, de acordo com requisitos internos e regulamentares;
• Análise critica de resultados, desafio (análise challenge) e análises benchmarking aos modelos do Banco;
• Emitir opinião sobre a qualidade de dados e respetiva adequação aos modelos em que são utilizadas;
• Acompanhar a implementação das recomendações e melhorias decididas para os modelos de risco e processos de atribuição de notações do Banco;
• Validação independente de modelos estatísticos para fins de decisão, avaliação ou monitorização do risco de crédito (por exemplo: PD, LGD, CCF), quer no âmbito de IRB/Pilar 2, quer IFRS 9;
• Análise de dados e tratamento de informação, com recurso a ferramentas de programação (SAS, SQL, Python, R, VBA);
• Articulação das entregas com diferentes stakeholders e supervisor.

Perfil

• Licenciatura ou mestrado (preferencial) em Economia, Finanças, Gestão, Matemática Aplicada ou similares;
• Experiência (> 3 anos) na validação ou desenvolvimento de modelos de risco de crédito (IRB ou IFRS 9);
• Conhecimentos de risco, técnicas de modelização/validação estatística e de tratamento de bases de dados;
• Conhecimento profundo das Guidelines EBA sobre IRB;
• Competências na elaboração de relatórios analíticos e gráficos para apresentações internas e externas;
• Análise e avaliação critica de resultados na visão risco e negócio;
• Experiência em outros modelos de risco e/ou auditoria será valorizada;
• Conhecimentos de linguagens de programação (SAS, SQL, Python, R, VBA) e competências de tratamento estatístico e gestão de volume de dados relevante;
• Capacidade de comunicação (oral e escrita);
• Domínio da Lingua Inglesa (oral e escrita).

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