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A Caixa Geral de Depósitos, CGD, é um grupo bancário português com altos padrões de exigência e liderança que se refletem na capilaridade da sua presença nacional, assim como na escala internacional da sua estrutura – com especial incidência nos países de língua portuguesa e de destino da emigração.
É uma referência no setor financeiro português e, sendo reconhecida pelo seu contributo para a promoção da poupança, financiamento da economia, reforço da competitividade, inovação e internacionalização das empresas portuguesas, é uma peça fundamental para a estabilidade do sistema financeiro.
Enquanto líder do mercado, a procura de uma evolução equilibrada entre rentabilidade, crescimento e solidez financeira, sempre no quadro de uma gestão prudente dos riscos.
Foi criada pela Carta de Lei de 10 de abril de 1876, no reinado de D. Luís, sendo na altura Ministro da Fazenda Serpa Pimentel e presidente do 34º Governo Constitucional Fontes Pereira de Melo.
A Caixa Geral de Depósitos que hoje conhecemos é o culminar de uma evolução que se iniciou muito antes da sua fundação em abril de 1876, uma vez que o espírito que presidiu à sua fundação estava já presente nas atividades desenvolvidas por outras instituições (Depósito Público e Arcas dos Órfãos).
A CGD desenvolve a sua atividade numa ótica de banca universal, com todas as especializações de serviços financeiros, pelo que hoje os seus clientes dispõem de um Grupo internacional de serviço completo.
Oferta – Função Técnica – Validação de Modelos de Risco de Crédito – Lisboa
Função
- Avaliação independente às metodologias, desenvolvimento e implementação de modelos de risco (IRB);
- Assegurar validação inicial e periódica de modelos, de acordo com requisitos internos e regulamentares;
- Análise critica de resultados, desafio (análise challenge) e análises benchmarking aos modelos do Banco;
- Emitir opinião sobre a qualidade de dados e respetiva adequação aos modelos em que são utilizadas;
- Acompanhar a implementação das recomendações e melhorias decididas para os modelos de risco e processos de atribuição de notações do Banco.
Principais responsabilidades
- Validação independente de modelos estatísticos para fins de decisão, avaliação ou monitorização do risco de crédito (por exemplo: PD, LGD, CCF), quer no âmbito de IRB/Pilar 2, quer IFRS 9;
- Análise critica de metodologias, resultados, implementação e documentação dos modelos;
- Análise de dados e tratamento de informação, com recurso a ferramentas de programação (SAS, SQL, Python, R, VBA);
- Avaliação de critérios de qualidade de dados para a utilização em contexto IRB;
- Documentação sistematizada das conclusões de validação;
- Acompanhamento e avaliação das deficiências identificadas nas ações de validação;
- Articulação das entregas com diferentes stakeholders e supervisor.
Perfil
- Licenciatura ou mestrado (preferencial) em Economia, Finanças, Gestão, Matemática Aplicada ou similares;
- Experiência (> 3 anos) na validação ou desenvolvimento de modelos de risco de crédito (IRB ou IFRS 9). Experiência em outros modelos de risco e/ou auditoria será valorizada;
- Conhecimentos de liguagens de programação (SAS, SQL, Python, R, VBA);
- Conhecimento profundo das Guidelines EBA sobre IRB;
- Conhecimentos de risco, técnicas de modelização/validação estatística e de tratamento de bases de dados com dimensão relevante;
- Competências na elaboração de relatórios analíticos e gráficos para apresentações internas e externas;
- Análise e avaliação critica de resultados na visão risco e negócio;
- Sentido crítico e capacidade analítica na identificação e resolução de problemas;
- Capacidade de planeamento, de decisão e de organização do trabalho (individual e em equipa);
- Facilidade de comunicação, de relacionamento interpessoal, de desenvolvimento de trabalho em equipa e atitude positiva perante a mudança;
- Capacidade de traduzir conceitos técnicos detalhados em métricas significativas para a gestão de topo;
- Domínio da Lingua Inglesa (oral e escrita).
